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正规的安全配资公司 债市日报:10月10日
发布日期:2024-11-11 22:18 点击次数:67
新华财经北京10月10日电(王菁)债市周四(10月10日)全线回暖,“跷跷板”效应助力现券收益率降幅扩大,资金面转松支撑短券明显走强正规的安全配资公司,现券收益率全天回落5BPs左右;国债期货主力合约显著收涨,30年期主力涨0.96%,创8月初以来全天最大涨幅。
机构认为,市场对财政加强刺激的担忧仍在,下一步还要看周六财政部在发布会上如何表态;另外,股市走势的不确定性依旧是扰动因素,债市的阶段性压力尚未完全解除。
【行情跟踪】
国债期货全天震荡上行,收盘集体上涨。30年期主力合约涨0.96%,为8月初以来全天最大涨幅,10年期主力合约涨0.31%,为2022年12月中旬以来最大涨幅。此外,5年期主力合约涨0.26%,2年期主力合约涨0.07%。
银行间主要利率债收益率全线走高,超长端强势明显。截至发稿,30年期国债收益率下行幅度扩大至7BPs,230023券收益率报2.27%;5-10年期国债活跃券下行5BPs左右,5年期240014收益率下行6BPs报1.81%,7年期240013收益率下行5BPs报2.035%,10年期240011收益率下行4.5BPs报2.1275%。此外,10年期240210下行4.75BPs报2.2175%。
中证转债指数收盘涨0.26%,41只可转债涨幅超2%,红相转债、应急转债、新星转债、惠城转债、精装转债涨幅居前,分别涨20%、9.32%、8.42%、7.71%、7.6%。跌幅方面,31只可转债跌幅超2%,卡倍转02、法兰转债、精达转债、精测转债、孩王转债跌幅居前,分别跌20%、10.95%、10.9%、7.49%、7.16%。
【一级市场】
国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7503%、2.0733%,全场倍数分别为3.41、3.46,边际倍数分别为1.25、2.5。 进出口行3年期金融债“24进出13(增发)”中标利率为1.7716%,全场倍数4.41,边际倍数1.58。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月10日以固定利率、数量招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。数据显示,当日2920亿元逆回购到期。
资金面方面,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行9.1BPs报1.527%;7天期下行10.3BPs报1.7%;14天期上行1.8BP报1.941%;1个月期持平报1.82%。
【政策面】
央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(简称SFISF)”,支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押,从央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。
接近央行人士介绍,互换便利期限不超过1年,到期后可申请展期;抵押品范围未来可视情况扩大。这些操作上灵活性均表明,工具未来将很有很大发挥空间。央行将通过特定的一级交易商开展操作,通过观察一级交易商名单,可能是中债信用增进公司。业内人士表示,SFISF将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。
【机构观点】
华泰固收:经济新旧动能转换、融资需求不足、支持性的货币政策短期尚未改变,债市的趋势并未根本逆转。继续维持前期判断,曲线陡峭相对确定,十年期国债在2.2-2.3%位置已经进入合理区间,或存在短期冲扰动,超调的概率不低(比如2.3-2.4%),仍要在防守中等机会,但超调对配置盘而言或是机会。后续财政政策力度是关键,如果不及预期,债市很可能迎来转机。
中信建投:展望10月债市机构行为,债市在短期急跌后是否出现负反馈是关键。目前样本理财回撤幅度已达到0.14%,已达到临界点附近,此外公募基金、其他产品类久期均位于历史高位附近,降低久期诉求较大,后续赎回或不可避免,但考虑到本次调整以长端为主,短端相对可控,因此预计赎回压力有限。
国盛固收:国庆节后两个交易日利率债逐步企稳正规的安全配资公司,但信用债大幅下跌。信用债大幅度的下跌背后是由于赎回效应的加强,基金等机构被迫的卖出信用债。但在利率大幅攀升之后,也需要看到信用债的配置价值和机会。随着市场逐步进入到平稳阶段,调整出的信用债和存单的配置机会将有望进入兑现阶段。